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Simulación de modelos financieros febrero 27, 2017

Posted by DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN BIBLIOTECA in Biblioteca.
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Simulación de modelos financieros

Verificar Estado

Machain, Luciano (Autor)

¿Cuál es la rentabilidad esperada de un proyecto de inversión ? ¿ Cuál debería ser la política óptima de mantenimiento de una máquina?¿Cuál es el tiempo esperado de un proceso de producción? ¿Cómo determinar  la forma óptima de invertir en el mercado de capitales?¿Cuál es la política óptima de inventarios a mantener?¿Cuál es el riesgo de pérdida que enfrenta un portafolio de inversión?¿Cómo deben asignarse  las tareas de un determinado proceso?¿Cómo pronosticar las ventas futuras de una empresa?¿Cuánto tiempo se debe esperar al realizar una cola?¿Cuánto vale una compañía?¿Cómo incluir el riesgo de default en la valuación de un bono?¿Cuál será el precio de una acción en el futuro?¿Cuál es el mix óptimo de producción?¿Cómo valorar una opción financiera? Preguntas como las anteriores surgen a diario entre gerentes de administración, finanzas, comercialización y producción, analistas financieros y consultores de empresas.

Esta obra intenta dar respuesta a estos y muchos otros interrogantes, recurriendo a una de las herramientas cada vez  más difundidas para resolver problemas sujetos a riesgos e incertidumbre: la simulación de “Montecarlo”. De la mano del autor y creador, se introduce la herramienta SimulAr, software de libre distribución  con gran aceptación mundial utilizado para tal fin y el cual trabaja como complementos Microsoft Excel

La totalidad del trabajo analítico , modelos y ejemplos presentados a través de la obra se efectúa utilizando una metodología  del tipo “Paso a Paso”, presentando y explicando mediante planillas de cálculo cada concepto vertido y partiendo de la base que el lector promedio no posee conocimientos avanzados previos de estadísticas o matematicas.

Contenido:

1. Presentación.

2. Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.

3. Conceptos elementales de estadística.

4. Medidas de posición y de dispersión.

5. Distribuciones de probabilidad discreta.

6. Distribuciones de probabilidad continua.

7. Números aleatorios.

8. Análisis de sensibilidad tradicional.

9. Introducción a la simulación de Montecarlo.

10. Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular.

11. Utilizando la información histórica para determinar distribuciones de probabilidad.

12. Técnicas de pronóstico y predicción.

13. Análisis de optimización y simulación.

14. Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones.

15. Proyección de estados financieros y valuación de acciones.

16. Modelos de portafolios de inversión.

17. Dinámica de precios y vacuación de opciones.

18. Instrumentos financieros de renta fija.
Incluye bibliografía, apéndice

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